[CAPM에서 시장이 균형상태일 때] 자본시장선에 존재하는 두 위험포트폴리오 간의 상관계수는 1이다.

해설

공인회계사 1차 경영학 2018년 39번 ① 지문. 자본시장선 위의 모든 포트폴리오는 무위험자산과 시장포트폴리오를 결합한 것이므로 위험 부분이 모두 시장포트폴리오다. 따라서 자본시장선 위의 두 위험포트폴리오 수익률은 완전 정(+)의 상관관계(상관계수 1)를 갖는다.