공인회계사 1차 경영학 OX · 파생상품·위험관리

다른 조건이 동일할 때, 배당을 지급하는 주식을 기초자산으로 하는 콜옵션의 가격은 배당을 지급하지 않는 주식을 기초자산으로 하는 콜옵션 가격보…

정답: O (옳다)

같은 단원 다른 지문

• 스트래들(straddle) 매입 전략은 만기와 행사가격이 동일한 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매입하는 전략이다.
• 스트립(strip) 전략은 만기와 행사가격이 동일한 콜옵션을 2개 매입하고 풋옵션을 1개 매입하는 전략이다.
• 풋옵션의 가격은 행사가격의 현재가치보다 작거나 같다.
• 다른 조건이 동일할 때, 배당을 지급하는 주식을 기초자산으로 하는 풋옵션의 가격은 배당을 지급하지 않는 주식을 기초로 하는…
• 다른 조건이 동일할 때, 행사가격이 높은 콜옵션의 가격은 행사가격이 낮은 콜옵션의 가격보다 높거나 같다.
• [블랙-숄즈·머튼 모형으로 무배당주식 옵션을 평가할 때] 옵션가를 계산하기 위해 주식의 현재 가격 및 베타, 행사가격, 이자…