공인회계사 1차 경영학 OX · 파생상품·위험관리
스트래들(straddle) 매입 전략은 만기와 행사가격이 동일한 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매입하는 전략이다.
스트래들(straddle) 매입 전략은 만기와 행사가격이 동일한 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매입하는 전략이다.
정답: O (옳다)
해설
공인회계사 1차 경영학 2016년 39번 ④ 지문. 스트래들 매입은 만기와 행사가격이 같은 콜옵션과 풋옵션을 1개씩 동시에 매입하는 전략으로, 가격이 어느 방향으로든 크게 움직일 때(변동성 증가) 이익을 얻는다.
같은 단원 다른 지문
- 보호풋(protective put) 전략과 방비콜(covered call) 전략은 일종의 헤지(hedge)전략이다.
- 약세 스프레드(bear spread) 전략은 행사가격이 낮은 옵션을 매도하고 행사가격이 높은 옵션을 매입하는 전략이다.
- 박스 스프레드(box spread) 전략은 콜옵션을 이용한 강세 스프레드와 풋옵션을 이용한 약세 스프레드를 결합한 전략이다.
- 스트립(strip) 전략은 만기와 행사가격이 동일한 콜옵션을 2개 매입하고 풋옵션을 1개 매입하는 전략이다.
- 풋옵션의 가격은 행사가격의 현재가치보다 작거나 같다.
- 다른 조건이 동일할 때, 배당을 지급하는 주식을 기초자산으로 하는 콜옵션의 가격은 배당을 지급하지 않는 주식을 기초자산으로…