공인회계사 1차 경영학 OX · 채권 포트폴리오·듀레이션
목표시기면역전략 수행에 있어서 다른 조건이 동일할 때 시간이 경과함에 따라 채권 포트폴리오의 듀레이션을 감소시키는 조정이 필요하다.
목표시기면역전략 수행에 있어서 다른 조건이 동일할 때 시간이 경과함에 따라 채권 포트폴리오의 듀레이션을 감소시키는 조정이 필요하다.
정답: O (옳다)
해설
공인회계사 1차 경영학 2021년 28번 ③ 지문. 시간이 경과하면 잔여 목표기간은 경과한 시간만큼 줄지만, 이표채 포트폴리오의 듀레이션은 그보다 덜 줄어든다. 따라서 듀레이션을 잔여 목표기간에 다시 맞추려면 듀레이션을 줄이는 방향으로 포트폴리오를 조정해야 하므로 옳다.
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