공인회계사 1차 경영학 OX · 파생상품·위험관리
무위험이자율이 높아지면 풋옵션의 가격은 하락하고 콜옵션의 가격은 상승한다.
무위험이자율이 높아지면 풋옵션의 가격은 하락하고 콜옵션의 가격은 상승한다.
정답: O (옳다)
해설
공인회계사 1차 경영학 2024년 39번 ④ 지문. 무위험이자율이 오르면 행사가격의 현재가치가 작아진다. 만기에 행사가격을 지불하는 콜옵션 보유자에게는 유리하여 콜 가격이 오르고, 행사가격을 받는 풋옵션 보유자에게는 불리하여 풋 가격이 내린다.
같은 단원 다른 지문
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- [주기적으로 배당을 지급하는 주식을 기초자산으로 하는 유럽형 옵션] 콜옵션의 시간가치는 음(-)의 값을 가질 수 있다.