공인회계사 1차 경영학 OX · 파생상품·위험관리
유럽형 콜옵션의 델타(delta)는 내가격에서보다 외가격에서 더 크다.
유럽형 콜옵션의 델타(delta)는 내가격에서보다 외가격에서 더 크다.
정답: X (틀리다)
해설
공인회계사 1차 경영학 2024년 39번 ③ 지문. 유럽형 콜옵션의 델타 N(d1)은 0과 1 사이이며, 주가가 오를수록(내가격으로 갈수록) 1에 가까워지고 외가격으로 갈수록 0에 가까워진다. 따라서 델타는 외가격보다 내가격에서 더 크다.
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