공인회계사 1차 경영학 OX · 채권 포트폴리오·듀레이션

[채권 듀레이션, 이표채 잔존만기 1년 초과] 다른 조건이 동일할 때, 만기수익률이 상승하면 이표채의 듀레이션은 짧아진다.

정답: O (옳다)

같은 단원 다른 지문

• 상환청구조건(put provision)은 듀레이션을 증가시킨다.
• [채권 듀레이션, 이표채 잔존만기 1년 초과] 다른 조건이 동일할 때, 액면이자율이 낮은 이표채의 듀레이션이 더 길다.
• [채권 듀레이션, 이표채 잔존만기 1년 초과] 모든 채권은 발행 이후 시간이 경과하면 그 채권의 듀레이션은 짧아진다.
• [채권 듀레이션, 이표채 잔존만기 1년 초과] 이표채의 듀레이션은 만기보다 짧다.
• 액면가, 만기, 만기수익률(YTM)이 동일한 일반사채의 경우, 이표이자율이 작을수록 볼록성이 커진다. 따라서 무이표채의 볼록…
• 다른 조건이 동일할 경우, 일반사채의 듀레이션보다 수의상환조건이 있는 채권의 듀레이션은 크며 일반사채의 듀레이션보다 상환청구…